Para gerar o modelo Autoregressive, temos o comando aryule () e também podemos usar filtersEstimating modelo AR. Mas como faço para gerar modelo MA Por exemplo, alguém pode mostrar como gerar MA (20) modelo eu não poderia encontrar qualquer técnica adequada para fazê-lo. O ruído é gerado a partir de um mapa não-linear. Assim, o modelo MA irá regredir sobre termos epsilon. Q1: Será extremamente útil se o código e a forma funcional de um modelo MA forem mostrados preferencialmente MA (20) usando o modelo de ruído acima. Q2: Isto é como eu gerado um AR (20) usando ruído aleatório, mas não sei como usar a equação acima como o ruído em vez de usar rand para MA e AR pediu Aug 15 14 às 17:30 Meu problema é o uso de filtro. Eu não estou familiarizado com conceito de função de transferência, mas você mencionou que numerador B39s são os coeficientes de MA assim que o B deve ser os 20 elementos e não A39s. Em seguida, vamos dizer que o modelo tem um intercepto de 0,5, você pode mostrar com o código como eu posso criar um modelo de MA com 0,5 interceptar (como mencionar a intercepção no filtro () e usando a entrada definida na minha pergunta, por favor Agradecer No filtro de filtro, que realmente cancelou as dúvidas sobre como usar o filtro ndash SKM Aug 19 14 at 16:36 No filtro quoty (b, a, X) filtra os dados no vetor X com o filtro descrito pelo vetor de coeficiente do numerador B eo vetor do coeficiente do denominador a. Se a (1) não for igual a 1, o filtro normaliza os coeficientes do filtro por a (1) Se a (1) é igual a 0, o filtro retorna um erro. quot (mathworkshelpmatlabreffilter. html) isto é A área do problema como eu don39t entender como especificar o a, b (coeficientes de filtro) quando há uma intercepção de dizer 0,5 ou intercepto de 1.Could você por favor mostre um exemplo de MA com filtro e uma intercepção diferente de zero usando a entrada Que eu mencionei na pergunta ndash SKM Ago 19 14 às 17: 45Eu preciso calcular uma média móvel sobre Uma série de dados, dentro de um loop for. Eu tenho que obter a média móvel em N9 dias. O array Im computing in é 4 séries de 365 valores (M), que são valores médios de outro conjunto de dados. Eu quero traçar os valores médios dos meus dados com a média móvel em um gráfico. Eu pesquisei um pouco sobre as médias móveis eo comando conv e encontrei algo que eu tentei implementar no meu código. Então, basicamente, eu computo o meu médio e plotá-lo com uma média móvel (errada). Eu escolhi o valor de wts fora do site mathworks, de modo que está incorreto. (Fonte: mathworks. nlhelpeconmoving-average-trend-estimation. html) Meu problema, porém, é que eu não entendo o que este wts é. Alguém poderia explicar Se tem algo a ver com os pesos dos valores: que é inválido neste caso. Todos os valores são ponderados da mesma forma. E se eu estou fazendo isso inteiramente errado, eu poderia obter alguma ajuda com ele Meus mais sinceros agradecimentos. September 23 14 at 19:05 Usando conv é uma excelente maneira de implementar uma média móvel. No código que você está usando, wts é o quanto você está pesando cada valor (como você adivinhou). A soma desse vetor deve ser sempre igual a um. Se você deseja pesar cada valor uniformemente e fazer um filtro de tamanho N em movimento, então você gostaria de fazer Usando o argumento válido em conv resultará em ter menos valores em Ms do que você tem em M. Use o mesmo se você não se importar com os efeitos de Zero preenchimento. Se você tiver a caixa de ferramentas de processamento de sinal, você pode usar o cconv se quiser experimentar uma média móvel circular. Algo como Você deve ler a documentação conv e cconv para obter mais informações se você já não. Você pode usar o filtro para encontrar uma média em execução sem usar um loop for. Este exemplo encontra a média em execução de um vetor de 16 elementos, usando um tamanho de janela de 5. 2) suave como parte da Caixa de Ferramentas de Ajuste de Curva (que está disponível na maioria dos casos) yy suave (y) suaviza os dados no vetor de coluna Y usando um filtro de média móvel. Os resultados são retornados no vetor de coluna yy. O intervalo padrão para a média móvel é 5.Calcular a Volatilidade Histórica Usando a EWMA A volatilidade é a medida de risco mais comumente usada. A volatilidade, neste sentido, pode ser a volatilidade histórica (observada a partir de dados passados) ou a volatilidade implícita (observada a partir dos preços de mercado dos instrumentos financeiros). A volatilidade histórica pode ser calculada de três formas: volatilidade simples, Média (EWMA) GARCH Uma das principais vantagens da EWMA é que dá mais peso aos retornos recentes ao calcular os retornos. Neste artigo, vamos ver como a volatilidade é calculada usando EWMA. Assim, vamos começar: Passo 1: Calcule os retornos de log da série de preços Se estivermos olhando os preços das ações, podemos calcular os retornos log anuais diários, usando a fórmula ln (P i P i -1), onde P representa cada Dias de fechamento do preço das ações. Precisamos usar o log natural porque queremos que os retornos sejam continuamente compostos. Agora teremos retornos diários para toda a série de preços. Passo 2: Quadrado os retornos O próximo passo é o quadrado de retornos longos. Este é realmente o cálculo da variância simples ou volatilidade representada pela seguinte fórmula: Aqui, u representa os retornos, e m representa o número de dias. Etapa 3: Atribuir pesos Atribuir pesos tais que os retornos recentes têm maior peso e retornos mais antigos têm menor peso. Para isso precisamos de um fator chamado Lambda (), que é uma constante de suavização ou o parâmetro persistente. Os pesos são atribuídos como (1-) 0. Lambda deve ser menor que 1. Métrica de risco usa lambda 94. O primeiro peso será (1-0.94) 6, o segundo peso será 60.94 5.64 e assim por diante. Em EWMA todos os pesos somam a 1, entretanto estão declinando com uma relação constante de. Passo 4: Multiplicar Retorna-quadrado com os pesos Etapa 5: Pegue a soma de R 2 w Esta é a variância final EWMA. A volatilidade será a raiz quadrada da variância. A seguinte captura de tela mostra os cálculos. O exemplo acima que vimos é a abordagem descrita pelo RiskMetrics. A forma generalizada de EWMA pode ser representada como a seguinte fórmula recursiva: Modelo de média móvel Você pode pensar de sua lista de observação como segmentos que você tem bookmarked. Você pode adicionar tags, autores, threads e até mesmo resultados de pesquisa à sua lista de observação. Desta forma, você pode facilmente acompanhar os tópicos que você está interessado polegadas Para ver a sua lista de observação, clique no link quotMas newsreaderquot. Para adicionar itens à sua lista de observação, clique no link quotadd para assistir listquot na parte inferior de qualquer página. Como adicionar um item à minha lista de observação Para adicionar critérios de pesquisa à sua lista de observação, pesquise o termo desejado na caixa de pesquisa. Clique no botão quotAdicionar esta pesquisa ao meu link de listagem de visualizações na página de resultados de pesquisa. Você também pode adicionar uma tag à sua lista de observação procurando a tag com a diretiva quottag: tagnamequot onde tagname é o nome da tag que você gostaria de assistir. Para adicionar um autor à sua lista de observação, acesse a página de perfil dos autores e clique no botão quotAdicionar este autor ao meu link de lista de atalhos na parte superior da página. Você também pode adicionar um autor à sua lista de observação, indo a um tópico que o autor postou e clicando no quotAdicionar este autor ao meu link listquot do relógio. Você será notificado sempre que o autor fizer um post. Para adicionar um tópico à sua lista de observação, vá para a página do tópico e clique no link quotAdicionar este tópico ao meu link de lista de observações na parte superior da página. Sobre Newsgroups, Newsreaders e MATLAB Central O que são newsgroups Os newsgroups são um fórum mundial aberto a todos. Os newsgroups são usados para discutir uma enorme variedade de tópicos, fazer anúncios e trocar arquivos. As discussões são encadeadas ou agrupadas de forma a permitir que você leia uma mensagem postada e todas as suas respostas em ordem cronológica. Isto torna mais fácil seguir o fio da conversa e ver whatrsquos já foi dito antes de postar sua própria resposta ou fazer uma nova postagem. O conteúdo do grupo de notícias é distribuído por servidores hospedados por várias organizações na Internet. As mensagens são trocadas e gerenciadas usando protocolos de padrão aberto. Nenhuma entidade única ldquoownsrdquo os newsgroups. Existem milhares de newsgroups, cada um abordando um único tópico ou área de interesse. O MATLAB Central Newsreader publica e exibe mensagens no newsgroup comp. soft-sys. matlab. Como posso ler ou publicar nos newsgroups Você pode usar o newsreader integrado no site da MATLAB Central para ler e publicar mensagens neste newsgroup. MATLAB Central é hospedado por MathWorks. As mensagens enviadas através do Central Newsreader MATLAB são vistas por todos os grupos de notícias, independentemente de como eles acessam os grupos de notícias. Há várias vantagens em usar o MATLAB Central. Uma conta A sua conta MATLAB Central está ligada à sua conta MathWorks para fácil acesso. Use o endereço de e-mail da sua escolha O MATLAB Central Newsreader permite que você defina um endereço de e-mail alternativo como seu endereço de postagem, evitando a confusão em sua caixa de correio principal e reduzindo o spam. Controle de Spam A maioria do spam do newsgroup é filtrada para fora pelo newsreader central de MATLAB. Marcação As mensagens podem ser marcadas com um rótulo relevante por qualquer usuário conectado. As tags podem ser usadas como palavras-chave para encontrar determinados arquivos de interesse ou como uma maneira de categorizar suas postagens marcadas. Você pode optar por permitir que outras pessoas visualizem suas tags e você pode exibir ou pesquisar outras tags, assim como as da comunidade em geral. Tagging fornece uma maneira de ver tanto as grandes tendências e as menores, mais obscuros idéias e aplicações. Listas de vigilância A configuração de listas de observação permite que você seja notificado das atualizações feitas nos lançamentos selecionados por autor, segmento ou qualquer variável de pesquisa. As notificações da sua lista de observação podem ser enviadas por email (resumo diário ou imediato), exibidas em Meu leitor de notícias ou enviadas via feed RSS. Outras formas de aceder aos newsgroups Utilize um leitor de notícias através da sua escola, entidade patronal ou fornecedor de serviços Internet Pagar o acesso a grupos de notícias de um fornecedor comercial Utilizar Grupos do Google Mathforum. org fornece um leitor de notícias com acesso ao grupo de notícias comp. soft sys. matlab Execute o seu próprio servidor. Para obter instruções típicas, consulte: slyckng. phppage2 Selecione seu país
No comments:
Post a Comment